Finance de marché

Objectifs

Maîtrisez les fondamentaux des marchés financiers
Les changements de paradigmes (passage de taux négatifs à des taux suivant le rythme de l'inflation), la volatilité des marchés ou encore la complexité des produits utilisés tant en financement qu'en gestion des risques, imposent de bien comprendre le fonctionnement et les utilisations des différents instruments, que l'on travaille en banque financement et d'investissement, direction financière d'entreprise ou en gestion de portefeuille.

Programme de la formation

Cours 1 - Produits de taux d'intérêt:
Présentation de la boîte à outils : actualisation, capitalisation, zéro-coupon, discount factors, décompte de jours, courbe des taux
Analyse des marchés cash : marché monétaire & marché obligataire cash et leurs instruments
Analyse des produits dérivés rattachés aux marché monétaire & obligataires : futures, swaps et options
Cours 2 - Cross assets :
Présentation de la boîte à outils : théorie des options, options vanilles
Analyse des marchés cash : marché des devises, des actions et des matières premières ; instruments disponibles
Analyse des produits dérivés (futures, swaps, options) pour chaque classe d'actifs vue précédemment
Cours 3 - Produits structurés :
Approfondissement sur les options exotiques, moteur de performance des produits structurés
Emballage juridique des produits structurés : entre dette et fonds
Méthode de construction des produits structurés à capital garanti puis extension à des produits à capital protégé ou 100% à risque. Étude des produits autocallable de type Athéna ou Phoenix.

Validation et sanction

Attestation de formation

Type de formation

Non certifiante

Sortie

Sans niveau spécifique